Большой или маленький stop-loss на Форекс – что лучше использовать?

Трейдерам, имеющим опыт торговли на Форексе, известен ограничительный приказ, название которому «стоп-лосс» или по-английски «stop-loss». Хорошо понятно его предназначение, принципы установки и ясна необходимость использования. Данный метод защиты активной позиции от глубокой просадки эффективный, а также технически простой в исполнении.

Стоп-лосс давно является обязательным элементом любой стратегии трейдинга, поскольку грамотная установка этого ордера фактически гарантирует 100%-ю безопасность для депозита. Такой инструмент способствует смягчению переживаний относительно убыточности торгового решения. Однако, многим форекс-трейдерам непонятен ряд аспектов, связанных с применением функции stop-loss в торговом терминале. В частности, новички не осознают принципиальной важности параметров приказа и их значимости для результативности торговой стратегии.

Рассмотрим ключевые моменты, затрагивающие именно величину стоп-лосса – его удалённость от цены открытия позиции. Вопрос актуальный, так как определяется уровень вероятной просадки либо степень риска, допуск которого, возможно, позволит закрыть в плюс сделку.

Актуальность стоп-лосса на Forex

Переоценить значимость опции stop-loss почти невозможно. Трейдеры его размещают в момент совершения сделки, корректируют в любую фазу торговой операции либо устанавливают позже, когда нарастает необходимость в подстраховке. Основное предназначение данного приказа – это автоматическое закрытие позиции, если цена уходит в невыгодную спекулянту сторону. На Форексе трейдер самостоятельно избирает удалённость уровня стоп-лосса от точки входа в рынок. Получается, что любая смена движения котировки в убыточном направлении, независимо от контролирования ситуации трейдером, будет приостановлена на ранее предопределённом уровне.

Невзирая на колоссальную полезность, ограничительный приказ способен приносить некоторый вред. Точнее, опасен не сам ордер stop-loss, а его размер, выбираемый спекулянтом в торговом терминале. Здесь нередко плох большой стоп лосс из-за вероятности крупной просадки, но чаще биржевые игроки расстраиваются, когда маленький стоповый ордер выбивает выгодную сделку случайным скачком цены. Важно целесообразно рассчитывать stop-loss в конкретное время для каждой сделки.

Запомнить! Основная ошибка трейдеров, устанавливающих ограничитель убытков в валютном трейдинге на Форексе, является неверный выбор его размера. Обычно малоопытные спекулянты или новички бросаются в крайности ввиду недостаточной практики и поверхностных знаний. Они ставят чересчур большие и очень короткие стоп-лоссы, приносящие вместо пользы негативные результаты!

Слишком большой stop-loss

Некоторые форекс-трейдеры, опасаясь выбивания потенциально выгодной сделки с биржевых торгов, выставляют уровень стоп-лосса вопреки правилам рискменеджмента на расстоянии в 10,5% и более от точки входа. Такой приём должен обезопасить позицию от срабатывания стопового приказа из-за любой случайности. Иногда подобный расчёт проводится из-за незнания нюансов грамотного манименеджмента на Форексе.

Специалисты, проведя непростое исследование, вычислили, что причиной зачастую выступает ошибочный анализ рынка и использование уровня возможного отката при ценовой коррекции. Обычно данная причина обуславливается задействованием кредитного плеча трейдером, практикующим маржинальную торговлю. Этот фактор остаётся неучтённым, а вычисления тогда действительно показывают необходимость большого отступления от цены открытия.

Например, игрок на Форекс выбирает таимфрейм, при котором коррекция цены составит 90 пунктов. Если объём сделки равен одному лоту, то расчётная просадка равна 90 долларов. Трейдер, имея на торговом балансе 900 долларов, открывает лотовую позицию. Логичная удалённость линии стоп-лосс здесь должна начинаться с 90 пунктов, ведь это как раз 10% от наличествующего депозита. Алгоритмически оценка верная, но практически такое значение при неблагоприятной динамике котировки даст очень существенный убыток.

Решить такую проблематику нетрудно. Достаточно осуществить переключение на малый таймфрейм, где соответственно будет меньший размер коррекции. Также возможно простое сокращение лотности сделки. Позволяют оба варианта уменьшить величину stop-loss до приемлемого значения. Однако, стоит помнить условия используемой стратегии торговли. Некоторые методики предусматривают специально увеличенное расстояние до стопового ордера.

Очень малый стоп-лосс

Часть спекулянтов (особенно новички) полагает, что сокращение размера stop-loss лучше защитит от обнуления депозита или от большого убытка. По существу, такая логика верная, но торги на валютном рынке не являются местом каких-то игр или проверок лучшей/худшей защиты сделки.

Фактически в реальном трейдинге с минимальными стоп-лоссами будут сделки всегда закрываться автоматически от разнообразных откатов, гэпов, проскальзываний на Форекс, нестандартных коррекций либо от случайных экстремумов цены, не сопряжённых с нюансами рыночной ситуации. Это воспрепятствует развитию действительно успешных решений, в которых котировка валютной пары чуть позже направляется в нужную сторону.

Особенность! Проблема коротких stop-loss сформировалась преимущественно из-за новичков, которые ставят приказ ориентируясь на фиксированные величины, несмотря на рыночную динамику. Хотя, подход такой иногда оправдан!

Некоторую сумятицу с размерами провоцирует разное количество знаков в котировках биржевых инструментов. Так, пары с JPY имеют двухзначную котировку (0,01), а на других активах четырёхзначные (0,0001) или пятизнаковые цены (0,00001).

Запутаться тут легко, особенно с распространёнными сегодня пятизначными котировками. Для них вообще рекомендуемый стоп-лосс в 30-50 пунктов кажется смешным.

Какой размер stop-loss оптимальный

Невероятное множество статейных материалов и вебинаров посвящено аспектам избрания оптимального размера take-profit и, конечно же, стоп-лоссов. У всех авторов, независимо от квалификации, идейный посыл идентичный – величина stop-loss должна на 6-10% превышать размер коррекции цены биржевого актива на рабочем таймфрейме.

Необходимо тут соотносить вероятную просадку и её значение для торгового счёта. Всегда требуется уменьшать стоповый ордер, чтобы депозит не получил существенную потерю средств. Также учитывается отношение торгового баланса к объёмам открываемых позиций.

Когда выполнен анализ, изучены данные технических индикаторов, учтены фундаментальные факторы и оценены риски, можно по выбранному активу открывать позицию. Рекомендуется использовать классическое правило с тремя вариантами манименеджмента:

• консервативное управление капиталом – стоп лосс не дальше 2-3% от величины депозита. Например, в сделке GBP/USD при торговом балансе 550 долларов и объёме лота 0,2 стоимость пункта при актуальной котировке 1,3047 будет порядка 1,53 доллара. Соответственно, оптимальный stop-loss здесь равен: (550 х 0,03)/1,53 = 10 пунктам;
• при средней рискованности нельзя превышать в каждой сделки 3-5% депозита. Для рассмотренного выше примера стоповый ордер будет 18 пунктов;
• когда практикуется агрессивный манименеджмент, допустимо рисковать до 18-20% имеющейся суммы. Максимальная отдалённость предохранительного приказа тут около 70 points.

У любых вариантов торговых стратегий расчёт оптимального стоп-лосса аналогичный, только учитывать стоит лотность сделки, допустимый риск и актуальную котировку пары.

Заключение

Для умных, успешных трейдеров на Forex стоп-лосс является постоянным и незаменимым помощником, ограничивающим финансовые потери при формировании неблагоприятных движений цены. Новичкам нельзя использовать агрессивные либо среднерискованные стратегии торговли, поскольку отсутствие опыта и большой размер stop-loss в комплексе могут способствовать скорому обнулению депозита. Таким трейдерам целесообразно управлять рисками и капиталом консервативно.

Использование на Форексе приказа stop-loss – это индивидуальное решение спекулянта. Отказ от данного инструмента создаст колоссальную опасность для денег на торговом депозите. Можно весь счёт слить на одной позиции, если не ограничивать потери автоматизированным ордером стоп-лосс.